ISBN/价格: | 978-7-5218-1573-3:CNY68.00 |
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作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 金融时间序列/.赵国庆著 |
出版发行项: | 北京:,经济科学出版社:,2020.08 |
载体形态项: | 262页:;+图:;+23cm |
一般附注: | 本成果受到中国人民大学2019年度“中央高校建设世界一流大学 (学科) 和特色发展引导专项资金”支持 |
提要文摘: | 本书主要对近年经济时间序列发展过程中的理论与方法进行研究, 包括模型选择与模型平均方法、非平稳时间序列Granger因果性检验、变量的弱外生性及动态面板数据模型等内容。在实证研究中, 研究者发现模型选择常伴随着一些弊端。一方面, 模型选择具有不稳定性, 微小的数据变化可能造成信息准则的改变, 该问题在小样本的情况下尤为明显。 |
题名主题: | 金融 时间序列分析 |
索书号: | F830/Z41 |
中图分类: | F830 |
个人名称等同: | 赵国庆 著 |
记录来源: | CN 人天书店 20200917 |