书目详细信息
： 金融市场时频动态相依结构研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5504-5181-0:CNY78.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 510000 |
| 题名责任者项： | 金融市场时频动态相依结构研究/.李荣著 |
| 出版发行项： | 成都:,西南财经大学出版社:,2021 |
| 载体形态项： | 198页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书从理论与实证相结合的角度出发，在理论评述与定性分析的基础上，通过构建非线性、非对称、时变动态的Copula和小波函数模型，考虑时间和频率维度特征，设计多样本参照对比，从金融危机对国内外金融市场影响的视角，对中国人民币汇率和股票市场、美国经济政策不确定性和中印股票市场、投资者情绪和加密货币之间的关系展开了深入研究。 |
| 题名主题： | 金融市场 研究 |
| 索书号： | F830.9/L41.3 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 李荣 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20220402 |