ISBN/价格: | 978-7-5161-5524-0:CNY30.00 |
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 基于连接函数的熵市场及风险度量/.赵宁著 |
出版发行项: | 北京:,中国社会科学出版社:,2015 |
载体形态项: | 143页:;+图:;+24cm |
一般附注: | 国家自然科学基金(基于Copula贝叶斯估计的IT商业价值研究) 国家博士后基金54批面上项目(基于Copula贝叶斯估计的危机后期系统风险动态分析) 辽宁省教育厅重点实验室基础研究项目(基于Copula的后危机时代系统风险分析) |
提要文摘: | 本书将以熵概念为基础,着重介绍熵及Copula在近年来金融研究中的应用。以此为基础,熵进入到金融量化研究领域,以此为工具和研究理念的市场结构框架被称为熵市场框架。熵市场框架的构建拓宽了金融研究理论框架,但熵理论本身存在一个结构性的假设——独立性,这项假设的存在限制了熵作为研究工具在金融研究中的应用范围,为了拓宽它的应用领域,该书将Copula函数的概念融入熵市场框架下,在相关性风险度量、投资组合优化及投资期限问题上予以应用。 |
并列题名: | Risk correlation measurement in entropic market with copula approach eng |
题名主题: | 熵 应用 金融市场 |
索书号: | F830.9/Z43.2 |
中图分类: | F830.9 |
个人名称等同: | 赵宁 著 |
记录来源: | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20150520 |