书目详细信息
： 金融市场多标度理论建模及其风险管理应用
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-81113-982-2:CNY25.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 430000 |
| 题名责任者项： | 金融市场多标度理论建模及其风险管理应用/.杨宏林著 |
| 出版发行项： | 长沙:,湖南大学出版社:,2011 |
| 载体形态项： | 126页:;+图:;+23cm |
| 丛编项： | 湖南大学青年社科学者文库 |
| 一般附注： | 本专著出版获得了：国家自然科学基金资助项目，教育部人文社会科学研究项目基金资助，高等学校博士学科点专项科研基金资助项目，湖南大学“中央高校基本科研业务费专项资金”项目资助 |
| 提要文摘： | 金融市场多标度条件下表现出来的明显区别单一标度的行为特征和动力学机制，对于更深层次地把握金融市场的内在本质，以及人事金融风险的复杂性和生产根源至关重要。本研究以金融市场时间表度为切入点，系统研究金融市场多标度波动的理论建模及其风险管理问题。 |
| 题名主题： | 金融市场 金融资产 价格波动 价格模型 |
| 题名主题： | 金融市场 金融资产 价格波动 风险管理 |
| 索书号： | F830/Y48.2 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 杨宏林 著 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20110713 |