书目详细信息
： 基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5663-0939-6:CNY39.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析/.谢远涛, 杨娟, 夏孟余著 |
| 出版发行项： | 北京:,对外经济贸易大学出版社:,2014 |
| 载体形态项： | 191页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 国家自然基金项目“风险信息共享背景下的个体风险评估研究 ” (71303045) 成果 教育部人文社会科学青年基金项目“基于广义线性混合模型和信度的费率厘定研究 ” (10YJC790303) 成果 对外经济贸易大学学术创新团队 (CXTD3-04) 成果 |
| 提要文摘： | 本专著从参数、非参数和半参数三种分析思路出发来建立COPULA-CVaR模型, 考虑多个金融资产的依赖关系, 计算多个资产组合的CVaR并指导资产配置, 并分别讨论了基于CVaR约束的投资组合模型和均值-CVaR投资组合前沿模型, 给出了系统研究多个关联资产的分析框架。 |
| 题名主题： | 风险投资 研究 |
| 索书号： | F830.59/X33 |
| 中图分类： | F830.59 |
| 个人名称等同： | 谢远涛 著 |
| 个人名称等同： | 杨娟 著 |
| 个人名称等同： | 夏孟余 著 |
| 记录来源： | CN 三新书业 20140329 |