书目详细信息
： 基于业务结构的我国证券公司风险研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5136-3666-7:CNY38.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于业务结构的我国证券公司风险研究/.赵伟著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国经济出版社:,2016 |
| 载体形态项： | 162页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 西南民族大学华风经济学丛书 |
| 提要文摘： | 本书从现有理论与实证研究出发，尝试构建基于业务结构的我国证券公司风险理论，论述了从业务结构角度研究证券公司风险可行性与必要性；提出将连接函数(Copula)技术应用于证券公司多种业务风险的整合，有效解决了证券公司非线性的业务风险整合难题，解释了证券公司多业务发展的风险分散化效应。对现代组合投资理论进行改进，并将其应用于证券公司业务资产的配置问题研究，首次提出在权衡收益和风险下的证券公司业务资产最优配置模型，可以用于指导证券公司业务发展。 |
| 并列题名： | Risk research on the business suructure of Chinese securities firms eng |
| 题名主题： | 证券公司 风险管理 研究 中国 |
| 索书号： | F832.39/Z45 |
| 中图分类： | F832.39 |
| 个人名称等同： | 赵伟, 著 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20170104 |