书目详细信息
： 住房抵押贷款证券化风险与定价研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5096-4052-4:CNY48.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 住房抵押贷款证券化风险与定价研究/.王刚著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2015 |
| 载体形态项： | 154页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | “市场·竞争·创新”系列丛书 |
| 提要文摘： | 本书内容简介: 第一,对住房抵押贷款证券化风险与定价过程中涉及的违约风险、提前偿付风险做了一个比较全面的研究和探讨, 并对违约风险和提前偿付风险研究中常见的统计模型, 比例危险模型以及以期权理论为基础的最优化模型进行了比较。第二, 构建偿付率的动态优化模型。第三,在理论分析的基础上, 以我国第一支住房抵押贷款支持证券“建元-2005”资产池作为研究对象, 对动态偿付模型的影响因素进行初步的验证, 从利率、房价、收入、资本市场等宏观视角分析资产池提前偿付和违约率的影响因素。第四,在违约分析和提前偿付分析的基础上, 通过对资产池现金流进一步分析, 构建包含提前偿付和违约行为的转付型MBS定价模型, 并以“建元-2005”资产池为例, 利用蒙特卡洛方法对资产池的提前偿付率、违约率以及本金现金流和利息现金流等进行模拟, 用国债收益率曲线对其资产池进行模拟定价。 |
| 题名主题： | 住房抵押贷款 资产证券化 风险管理 研究 中国 |
| 题名主题： | 住房抵押贷款 资产证券化 定价 研究 中国 |
| 索书号： | F832.479/W23 |
| 中图分类： | F832.479 |
| 个人名称等同： | 王刚, 著 |
| 记录来源： | CN 三新书业 20160104 |