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： 金融高频协方差阵的估计及应用研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-03-048698-1:CNY65.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融高频协方差阵的估计及应用研究/.刘丽萍著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2016.06 |
| 载体形态项： | 166页:;+图:;+24cm |
| 相关题名附注： | 英文题名取自封面 |
| 提要文摘： | 本书基于金融市场的高频数据, 考虑市场微观结构噪声和跳跃对协方差阵的影响, 提出了修正的门限预平均已实现协方差阵 (MTPCOV) , 并采用分块策略和正则化技术对其进行修正。将高频数据波动理论、计量分析方法及实证研究进行结合, 研究了新估计量的理论性质及其在投资组合中的应用。 |
| 并列题名： | Estimation and application study on financial covariance matrix of high frequency data eng |
| 题名主题： | 金融 经济数学 研究 |
| 索书号： | F830/L76.7 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 刘丽萍, 著 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20160720 |