书目详细信息
： 金融市场波动的多标度分形测度及其应用研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5504-0923-1:CNY39.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 510000 |
| 题名责任者项： | 金融市场波动的多标度分形测度及其应用研究/.王鹏著 |
| 出版发行项： | 成都:,西南财经大学出版社:,2013 |
| 载体形态项： | 170页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 国家自然科学基金 (71101119) 资助 |
| 提要文摘： | 本书通过充分提炼金融价格序列多标度分形分析过程中所产生的对定量描述金融波动有益的间接统计信息, 提出了一种新的波动率测度方法及其动力学模型, 然后进一步考察了其在波动率预测、金融风险管理、衍生产品定价等领域的实际表现。本书由金融物理学研究视角出发, 运用多标度分形理论建立金融波动率测度及其动力学模型, 不仅可以丰富现有的波动率测度 (建模) 理论, 而且也是将复杂性科学丰富的理论知识和研究工具运用于金融领域的一次有益探索。 |
| 并列题名： | Multifractal volatility measure and its applications in financial markets eng |
| 题名主题： | 金融市场 经济波动 研究 |
| 索书号： | F830.9/W25.5 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 王鹏 著 |
| 记录来源： | CN 三新书业 20130902 |