书目详细信息
： Python金融衍生品大数据分析:建模、模拟、校准与对冲
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-121-31336-3:CNY99.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi ger |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | Python金融衍生品大数据分析/.(德) Yves Hilpisch著/.蔡立耑译 |
| 出版发行项： | 北京:,电子工业出版社:,2017 |
| 载体形态项： | xvi, 321页:;+图:;+26cm |
| 提要文摘： | 本书分三部分。第一部分着眼于风险对股市指数期权的价值、股票、利率的影响。第二部分介绍套利定价理论、离散时间内风险中性估值，持续时间，介绍了两种流行的期权定价方法。最后，第三部分介绍市场估值工作的整个过程。 |
| 并列题名： | Derivatives analytics with Python eng |
| 题名主题： | 面向对象语言,Python 软件工具 程序设计 |
| 索书号： | TP311.56/X04 |
| 非控主题词： | Python |
| 中图分类： | TP311.56 |
| 中图分类： | TP312PY |
| 个人名称等同： | 希尔皮斯科 著 |
| 个人名称次要： | 蔡立耑 译 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20170719 |