书目详细信息
： 基于极值理论和Copula模型的市场风险度量研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5218-1832-1:CNY42.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于极值理论和Copula模型的市场风险度量研究/.潘雪艳著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济科学出版社:,2021 |
| 载体形态项： | 151页:;+图:;+23cm |
| 丛编项： | 安徽师范大学经管学术论丛 |
| 提要文摘： | 本书主要着眼于极端事件对金融市场的冲击，以及投资组合的各种成分资产间的相依结构，研究在极值理论和Copula模型下的市场风险度量方法，并针对不同领域的金融产品(含投资组合)的风险值进行了实证分析。 |
| 题名主题： | 市场风险 度量 研究 |
| 索书号： | F713.50/P16 |
| 中图分类： | F713.50 |
| 个人名称等同： | 潘雪艳, 著 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20211018 |