书目详细信息
： 中国商业银行信用风险管理优化研究:单一限额、组合管理与集中度
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5220-0004-6:CNY40.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 中国商业银行信用风险管理优化研究/.任秋潇著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2021 |
| 载体形态项： | 141页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书结合前沿理论及自身银行业务经验，创新性地构造了一种单一客户授信限额的多因子授信模型，将单一客户的授信限额分解为企业还款能力与银行贷款意愿两部分，并实现授信限额估算。在构造信贷组合优化模型时，加入风险相关性、风险容忍度、经济资本的约束，降低组合的整体风险，增加收益并提高资本的使用效率。 |
| 题名主题： | 商业银行 银行信用 风险管理 研究 中国 |
| 索书号： | F832.33/R19 |
| 中图分类： | F832.33 |
| 个人名称等同： | 任秋潇, 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20210602 |