书目详细信息
： 金融统计中的大样本理论研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-308-21424-7:CNY26.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 330000 |
| 题名责任者项： | 金融统计中的大样本理论研究/.周力凯著 |
| 出版发行项： | 杭州:,浙江大学出版社:,2021 |
| 载体形态项： | 88页:;+25cm |
| 提要文摘： | 本书第一章介绍研究背景以及全文需要的预备知识，第二章研究了在随机采样方式下随机积分离散化误差的渐近分布问题。第三章采用双光滑核估计方法估计带跳扩散模型的漂移项系数，并且得到了估计量的渐近分布。第四章对带跳扩散模型的非参数统计量考虑了二维的渐近性质，并且运用该方法选取了最优窗宽。第五章针对含内生变量的非平稳的ρ-混合的阵列的部分和的泛函，得到了其收敛至随机积分的弱收敛结果。 |
| 题名主题： | 金融统计 样本调查(统计学) 研究 |
| 索书号： | F830.2/Z61.2 |
| 中图分类： | F830.2 |
| 个人名称等同： | 周力凯 著 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20210628 |