书目详细信息
： 基于典型事实的金融市场动态极值风险测度与传导效应研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-03-036154-7:CNY36.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于典型事实的金融市场动态极值风险测度与传导效应研究/.林宇, 陈王著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2013.01 |
| 载体形态项： | 123页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书的研究建立在“金融市场并非完全有效”的假设基础之上, 运用数理统计分析、实证对比研究方法与计算机技术, 提取出金融市场收益与波动率所呈现的典型事实的经验证据, 对发生概率小、一旦发生就会引发金融市场剧烈动荡, 使投资者遭受巨大损失的极值风险进行数理建模, 并通过实证对比, 筛选出具有最佳风险测度能力的模型。 |
| 题名主题： | 金融市场 风险管理 研究 |
| 索书号： | F830.9/L68.3 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 林宇, 著 |
| 个人名称等同： | 陈王, 著 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20130227 |