书目详细信息
： 金融保险风险模型研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5638-1744-3:CNY15.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融保险风险模型研究/.聂高琴著 |
| 出版发行项： | 北京:,首都经济贸易大学出版社:,2009 |
| 载体形态项： | 86页:;+图:;+23cm |
| 丛编项： | 首都经济贸易大学统计学前沿文库 |
| 一般附注： | 北京市教委特色专业建设资助项目 |
| 提要文摘： | 本书主要利用概率论、随机过程以及随机控制的知识, 讨论了金融保险中几类风险模型的破产问题。对破产概率的上界、破产前最大盈余和破产时赤字的分布、破产时罚金折现期望函数的性质以及最小化破产概率的新风险业务的最优比例进行了分析, 并考察了利率因素、红利因素对破产概率的影响。 |
| 题名主题： | 金融 风险管理 研究 |
| 题名主题： | 保险 风险管理 研究 |
| 索书号： | F830.2/N30 |
| 中图分类： | F830.2 |
| 中图分类： | F840.32 |
| 个人名称等同： | 聂高琴, 著 |
| 记录来源： | CN 三新书业 20100224 |