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： 中国上市银行系统性风险非对称性及其监管研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5096-5030-1:CNY68.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 中国上市银行系统性风险非对称性及其监管研究/.王琳著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2017 |
| 载体形态项： | 302页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书重点研究银行系统性风险的非对称性特征，从而提出差异化监管的要求。研究内容涉及波动的非对称性、时变的动态相关性及不同市场状态下的银行系统性风险等问题。首先，在对银行进行分类的基础上，使用GARCH类模型及其拓展模型对银行收益率序列的波动、银行间波动溢出状况及银行间相关性进行了详细刻画。其次，对非对称性的研究主要集中在序列的波动幅度是否存在对市场上利好、利空消息冲击的不一致，银行间波动溢出及相关性是否存在非对称现象，市场状态发生变化时银行间相关系数的变化等内容上。最后，将主要的非对称因素考虑在内构建了风险预警指标，并基于我国银行系统性风险相关特征的实证结果，围绕差异化监管内容进行了论证。 |
| 并列题名： | Research on the asymmetry of systemic risk and its regulation for the listed banks of China eng |
| 题名主题： | 商业银行 上市公司 风险管理 研究 中国 |
| 索书号： | F832.33/W24.4 |
| 中图分类： | F832.33 |
| 个人名称等同： | 王琳 著 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20170728 |