书目详细信息
： 连续时间金融模型的非参数统计分析
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-03-042579-9:CNY69.00 (含光盘) |
|---|---|
| ISBN/价格： | 978-7-89505-003-7 |
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 连续时间金融模型的非参数统计分析/.陈萍 ... [等] 著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2015 |
| 载体形态项： | 181页:;+图:;+24cm:;+光盘1片 |
| 提要文摘： | 本书系统介绍了连续时间金融模型的非参数统计推断方法及其应用，主要包括一维扩散模型、时变扩散模型、多维扩散模型及随机波动率模型的非参数估计与模型设定检验问题的研究，并简要介绍了这些统计方法在投资目标设计与管理、动态金融风险度量以及期权定价等金融问题中的应用。 |
| 题名主题： | 金融 经济模型 非参数统计 统计分析 |
| 索书号： | F830.49/C45 |
| 中图分类： | F830.49 |
| 个人名称等同： | 陈萍 著 |
| 个人名称等同： | 冯予 著 |
| 个人名称等同： | 赵慧秀 著 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20150108 |