书目详细信息
： 金融风险度量:基于非参数统计理论
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-301-32689-3:CNY58.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融风险度量/.刘晓倩著 |
| 出版发行项： | 北京:,北京大学出版社:,2021 |
| 载体形态项： | 198页:;+图:;+23cm |
| 一般附注： | 国家自然科学基金项目(71601123)资助 |
| 提要文摘： | 本书在介绍非参数核光滑估计和非参数回归估计的基础上，着重讨论金融风险度量风险价值(VaR)和期望损失(ES)的非参数估计方法及实证分析。主要涉及概率统计、非参数统计、半参数统计、计量经济学和金融风险管理等常用的统计模型和统计推断理论方法。 |
| 题名主题： | 金融风险 非参数统计 |
| 索书号： | F830.9/L78.9 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 刘晓倩 (女) 著 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20220225 |