书目详细信息
： Risk management:theory and application of hedging strategies
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5642-4304-3:CNY86.00 |
|---|---|
| 作品语种： | eng |
| 出版国别： | CN 310000 |
| 题名责任者项： | Risk management/.郭皓晨著 |
| 出版发行项： | 上海:,上海财经大学出版社:,2023 |
| 载体形态项： | 257页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 匡时 金融学文库 |
| 提要文摘： | 本书分为两部分: 第一部分是理论背景, 介绍了对冲思想和知识的基础知识, 包括对冲比率、对冲策略、资产对冲和组合对冲的概念, 以及对冲的具体类型--对冲基金和对冲基金策略。第二部分是方法和应用背景, 展示了对冲方法的类型, 包括用期货进行对冲、投资组合方差最小化、因素中立的方法、系统风险的β对冲、基于VaR和CVaR的对冲组合问题, 短缺最小化的对冲策略, 所有的对冲方法都应该验证对冲的有效性, 使用重新评价的方式来测试和寻找最佳效率的对冲策略。 |
| 并列题名： | 风险管理 chi |
| 题名主题： | 对冲基金 基金管理 风险管理 研究 英文 |
| 索书号： | F830.593/G87(Y) |
| 中图分类： | F830.593 |
| 个人名称等同： | 郭皓晨 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20240123 |