书目详细信息
： 随机利率模型及相关衍生品定价
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-310-03413-0:CNY28.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi eng |
| 出版国别： | CN 120000 |
| 题名责任者项： | 随机利率模型及相关衍生品定价/.Nicolas Privault著/.韦晓译 |
| 出版发行项： | 天津:,南开大学出版社:,2010 |
| 载体形态项： | 161页:;+图:;+26cm |
| 提要文摘： | 本书介绍了利率和债券市场的随机模型和相关衍生产品的定价，其中包括随机积分的回顾，Black-Schole定价理论的回顾、短期利率模型、零息债券的定价、远期利率模型、HJM模型、远期测度和衍生产品定价、拟合曲线和双因子模型、LIBOR模型中利率上限和利率互换期权的定价、BGM模型等知识。 |
| 题名主题： | 利息率 经济模型 |
| 索书号： | F830.48/P38 |
| 中图分类： | F830.48 |
| 个人名称等同： | 皮里沃 著 |
| 个人名称次要： | 韦晓 译 |
| 记录来源： | CN CEPC1 20100612 |