书目详细信息
： 系统性金融风险的分层结构与统计监测研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5220-1843-0:CNY89.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 系统性金融风险的分层结构与统计监测研究/.刘霞, 韩素芬, 黄宇嫣著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2022.12 |
| 载体形态项： | 155页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 本项目受河北省科技金融协同创新中心开放基金项目 ; 河北省省级科技计划资助资助 |
| 提要文摘： | 本书以我国金融体系结构为切入点, 通过对相关研究文献的系统性梳理并借鉴先进的CCA风险测度技术, 对我国系统性金融风险进行测度, 从银行的主要资产构成层面入手, 对系统性金融风险进行层次结构分析。通过分析主要资产对应的资产市场 —— 股票市场、房地产市场、债券市场、外汇市场、同业拆借市场向系统性金融风险的传导机制, 构建每个市场风险的代表变量与系统性金融风险具体的量化关系, 根据量化关系进行压力测试, 分析探寻我国发生系统性金融风险的主要风险源, 并针对压力测试的结果构建我国系统性金融风险的统计监测体系, 明确重要市场监测次序。 |
| 题名主题： | 金融风险防范 研究 中国 |
| 索书号： | F832.1/L78.9 |
| 中图分类： | F832.1 |
| 个人名称等同： | 刘霞 著 |
| 个人名称等同： | 韩素芬 著 |
| 个人名称等同： | 黄宇嫣 著 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20230324 |