书目详细信息
： 信用风险控制理论研究:违约概率度量与信用衍生品定价模型
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 7-80207-539-4:CNY28.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 信用风险控制理论研究/.吴恒煜著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2006 |
| 载体形态项： | 249页:;+图:;+21cm |
| 提要文摘： | 本书共分12章，主要内容包括：期权定价理论及其在公司财务结构定价中的应用、连续时间利率期限结构模型、有违约风险权益定价理论、基于KMV模型的上市公司信用风险违约概率度量、结构化模型中违约概率的比较静态分析及实证等。 |
| 题名主题： | 信用 风险管理 研究 |
| 索书号： | F830.5/W70.2 |
| 中图分类： | F830.5 |
| 个人名称等同： | 吴恒煜 著 |
| 记录来源： | CN CEPC1 20070402 |
| 记录来源： | CN 20070416 |