书目详细信息
： Mathematical methods for financial markets
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5100-5843-1:CNY99.00 |
|---|---|
| 作品语种： | eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | Mathematical methods for financial markets/.Monique Jeanblanc, Marc Yor, Marc Chesney |
| 版本项： | 影印本 |
| 出版发行项： | 北京:,世界图书出版公司北京公司:,2013 |
| 载体形态项： | 25, 732页:;+23cm |
| 丛编项： | 数学与金融经典教材 |
| 相关题名附注： | 中文并列题名取自版权页 |
| 提要文摘： | 本书内容包括：(一) 连续路径过程：连续-路径随机过程数学基础；金融中的基本概念和例子；到达次数：数学和金融的交叉；布朗运动补充；连续路径过程补充；扩散的特殊族：bessel过程；(二) 跳跃过程：违约风险；poisson过程和毁灭理论；一般过程的数学基础；混合过程；levy过程；附录：特殊性质、概率定律和函数列举；特殊专题的一些文献和书籍。 |
| 并列题名： | 金融市场用的数学方法 chi |
| 题名主题： | 金融学 经济数学 英文 |
| 索书号： | F830/Z24(Y) |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 詹布兰科 M. 著 |
| 个人名称等同： | Marc, Yor 著 |
| 个人名称等同： | 薛士尼 M. 著 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20131008 |