书目详细信息
： VaR估计精度与违约风险建模研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5049-7302-3:CNY30.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | VaR估计精度与违约风险建模研究/.花俊洲著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2014 |
| 载体形态项： | 187页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 博士金融学丛 |
| 相关题名附注： | 英文并列题名取自封面 |
| 提要文摘： | 本书以VaR风险度量方法作为主线贯穿全篇, 并沿着两条思路展开研究: 第一是VaR估计的三类主要方法在中国证券市场中的相关估计精度问题; 第二则是对于违约风险的VaR建模问题和它的修正方法――CVaR约束下的违约风险模型及其组合选择问题。由于VaR风险度量通常是金融机构和风险监管部门主要依据, 因此本文以这两部分内容构成整个主体框架来进行研究, 对于金融机构和风险监管部门的实际工作将有一定的参考价值。 |
| 并列题名： | Research on value-at-risk estimation accuracy and default risk modelling eng |
| 题名主题： | 金融风险 风险管理 研究 中国 |
| 索书号： | F832.5/H70 |
| 中图分类： | F832.5 |
| 个人名称等同： | 花俊洲 著 |
| 记录来源： | CN 三新书业 20140520 |