书目详细信息
： 国债期货套利交易:策略与优化
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5177-1073-8:CNY36.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 国债期货套利交易/.吴丽芳著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国发展出版社:,2020 |
| 载体形态项： | 183页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书介绍了国内外国债期货市场的历史及现状、国债期货套利及其研究意义，我国国债期货套利策略应用，包括套利策略描述、应用场景选择及套利交易的风险管理策略等，为国债期货套利策略的优化研究，主要包含以非CTD券代替CTD券、以政策性金融债代替国债进行期现套利及IRS和国债期货之间的套利策略，并提出了对国债期货投资者和市场发展的一些政策建议。 |
| 并列题名： | Traeasury bond futures arbitrage trading eng |
| 题名主题： | 国债市场 期货交易 研究 中国 |
| 索书号： | F832.5/W71.2 |
| 中图分类： | F832.5 |
| 个人名称等同： | 吴丽芳 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20200509 |