书目详细信息
： 智能金融波动率模型及其实证研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-03-045574-1:CNY56.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 智能金融波动率模型及其实证研究/.耿立艳著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2015.09 |
| 载体形态项： | 148页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 《智能金融波动率模型及其实证研究》将智能预测理论 —— 灰色预测理论、支持向量机理论、模糊推理技术与传统金融波动率模型有机融合, 构建智能金融波动率预测模型, 并以中国金融市场的实际交易数据为研究对象, 对智能金融波动率预测模型进行实证研究, 通过不同的预测性能评价指标检验新建模型的有效性及适用性。 |
| 题名主题： | 金融市场 经济波动 灰色预测模型 研究 |
| 索书号： | F830.9/G45 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 耿立艳 著 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20150930 |