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： 信用违约互换的理论、案例及其在中国的应用
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5618-6679-5:CNY35.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 120000 |
| 题名责任者项： | 信用违约互换的理论、案例及其在中国的应用/.梁朝晖著 |
| 出版发行项： | 天津:,天津大学出版社:,2020 |
| 载体形态项： | 151页:;+图:;+26cm |
| 一般附注： | 国家自然科学基金“基于利差结构的信用违约互换研究”(项目编号：71371136)资助 |
| 提要文摘： | 本书从研究CDS利差的决定因素、变动机制以及与标的债券市场的联动关系出发，通过计量经济模型、理论分析、模型推导和案例分析等手段，以信用利差期限结构为研究视角，分析了CDS和相关信用市场的风险构成、定价缺陷和信用风险传播等问题，探讨了如何改进CDS市场交易制度和完善风险管理；在筒约模型基础上，探讨了适合我国市场特征的定价理论和模型。 |
| 题名主题： | 信用制度 研究 中国 |
| 索书号： | F832.4/L54 |
| 中图分类： | F832.4 |
| 个人名称等同： | 梁朝晖 著 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20201113 |