书目详细信息
： 非精确环境下的期权定价模型:基于非参数推断法的树形期权定价结构
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5136-3043-6:CNY88.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 非精确环境下的期权定价模型/.何婷著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国经济出版社:,2021 |
| 载体形态项： | 204页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 中国经济文库·应用经济学精品系列 |
| 一般附注： | 首都经济贸易大学北京市属高校基本科研业务费专项资金资助 (XRZ2020042) |
| 提要文摘： | 本书将非精确概率的思想引入期权定价研究之中，运用非参数推断法刻画离散随机环境的模糊性，进而同时量化随机不确定性及认知不确定性，构建适用于非精确环境的二叉树期权定价模型，完善了期权定价体系。 |
| 并列题名： | Option pricing model for an imprecise environment eng |
| 题名主题： | 期权定价 研究 |
| 索书号： | F830.95/H43 |
| 中图分类： | F830.95 |
| 个人名称等同： | 何婷 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20210517 |