书目详细信息
： 协整理论与波动模型:金融时间序列分析及应用
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-302-33351-7:CNY59.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 协整理论与波动模型/.张世英, 樊智, 郭名媛著 |
| 版本项： | 第3版 |
| 出版发行项： | 北京:,清华大学出版社:,2014 |
| 载体形态项： | 16, 473页:;+图:;+26cm |
| 丛编项： | 数量经济学系列丛书 |
| 一般附注： | 普通高等教育“十一五”国家级规划教材 |
| 提要文摘： | 在第三版中, 本书增加了国际上近些年来提出的在高频金融时间序列建模方面新的内容和方法。主要包括基于分位数的金融波动率的估计方法和乘积误差模型, 该模型有效地解决了高频金融时间序列波动建模问题。 |
| 题名主题： | 金融 时间序列分析 |
| 索书号： | F830.9/Z34.3=3 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 张世英 著 |
| 个人名称等同： | 樊智 著 |
| 个人名称等同： | 郭名媛 著 |
| 记录来源： | CN 三新书业 20140426 |