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： Copula界的理论研究及其在多元VaR界中的应用
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5095-9431-5:CNY63.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | Copula界的理论研究及其在多元VaR界中的应用/.王惠惠, 李昊民著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国财政经济出版社:,2019 |
| 载体形态项： | 214页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书系统归纳了相关性度量方法以及相关性信息对copula界的收窄作用，并将相关性信息和copula界应用于VaR界的计算中。基础理论研究和实证应用相结合是本文的一大特点，利用Gini相关系数推导出一个新的copula界，提出了判定copula对角函数集上界的新方法，通过大量的实证案例阐释研究结论在实践中的具体应用。 |
| 题名主题： | 时间序列分析 应用 金融学 研究 |
| 索书号： | F830/W23.25 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 王惠惠 著 |
| 个人名称等同： | 李昊民 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20200407 |