书目详细信息
： 金融计量分析在中国证券市场中的应用研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5504-6604-3:CNY98.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 510000 |
| 题名责任者项： | 金融计量分析在中国证券市场中的应用研究/.刘海啸, 杨静等著 |
| 出版发行项： | 成都:,西南财经大学出版社:,2025.10 |
| 载体形态项： | 348页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书从金融计量分析这个视角对这些交易数据进行系统的特征分析。全书首先介绍金融计量分析 (时间序列分析) 的基本分析方法, 然后使用专业的计量分析软件Eviews, 应用这些分析方法对我国证券市场各种证券交易数据进行分析, 揭示我国证券市场的特征, 如趋势性特征、相关性特征、因果关系特征、协整关系特征、波动性聚类特征等, 加深了对我国证券市场的认识, 为证券市场的投资及风险防范提供依据。 |
| 题名主题： | 金融 量化分析 应用 证券市场 研究 中国 |
| 索书号： | F832.51/L75.19 |
| 中图分类： | F832.51 |
| 个人名称等同： | 刘海啸 著 |
| 个人名称等同： | 杨静 著 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20260109 |