书目详细信息
： 金融市场风险的定量分析和投资组合选择
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5096-2607-8:CNY45.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融市场风险的定量分析和投资组合选择/.徐永春著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2013 |
| 载体形态项： | 213页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 经济管理学术文库.金融类 |
| 一般附注： | 河南科技大学专著出版资助项目 |
| 提要文摘： | 本书分为两大部分：第一部分主要阐述投资组合风险度量指标和模型的选取以及关于CVaR单期和多期的最优投资组合选择问题。在一致性风险测试理论和随机占优理论下，对方差、绝对平均偏差、下偏距、VaR、CVaR等风险度量指标做系统的分析，得出了CVaR是最优的风险度量指标以此构建投资组合选择模型，验证其有效性。第二部分主要阐述以权证为研究对象的金融衍生品的风险管理问题。 |
| 并列题名： | Quantitative research of the market risk in finance and portfolio selection eng |
| 题名主题： | 金融市场 金融风险 风险分析 研究 |
| 题名主题： | 投资 组合分析 研究 |
| 索书号： | F830.9/X69.3 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 中图分类： | F830.59 |
| 个人名称等同： | 徐永春, 著 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20131009 |