书目详细信息
： Interest rate models: an infinite dimensional stochastic analysis perspective
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5100-5277-4:CNY39.00 |
|---|---|
| 作品语种： | eng |
| 出版国别： | CN 310000 |
| 题名责任者项： | Interest rate models: an infinite dimensional stochastic analysis perspective/.Rene A. Carmona, Michael R. Tehranchi |
| 版本项： | 影印版 |
| 出版发行项： | 北京:,世界图书出版公司北京公司:,2013 |
| 载体形态项： | 14, 235页:;+图:;+23cm |
| 一般附注： | 数学与金融经典教材 |
| 相关题名附注： | 中文题名取自CIP |
| 提要文摘： | 本书旨在为读者介绍利率术语结构模型中出现的数学话题。通过将利率模型投射在有限维随机进化方程中将这些数学话题讲解清楚。本书由三部分组成：第一部分简述利率模型，包括数据的统计分析和介绍一些流行的利率模型；第二部分完全独立的介绍了有限维随机分析，包括希尔伯特空间中的sde和malliavin分析；第三部分呈现了一些利率理论的最新结果，包括hjm模型的有限维实现、一般化的债券投资组合和hjm模型的遍历性。 |
| 并列题名： | 利率模型 chi |
| 题名主题： | 利率 经济模型 英文 |
| 索书号： | F830.48/K12 |
| 中图分类： | F830.48 |
| 个人名称等同： | 卡莫纳 著 |
| 个人名称等同： | Tehranchi Michael R. 著 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20130130 |