书目详细信息
： 基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究:日内模式、持续时间与价格发现
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5504-0234-8:CNY39.80 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 510000 |
| 题名责任者项： | 基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究/.鲁万波著 |
| 出版发行项： | 成都:,西南财经大学出版社:,2011 |
| 载体形态项： | 288页:;+图:;+26cm |
| 丛编项： | 学术研究 |
| 提要文摘： | 本书从中国股市的特殊结构和各种约束出发，基于持续时间过程和标值点过程的数理建模理论，全面地考察了中国沪、深A、B股市市场各市场微观结构特征变量的统计特征与日内模式，各市场微观结构特征变量之间的线性与非线性关系及其传导机制，重点研究了市场微观结构特征变量日内模式，金融持续时间的线性与非线性建模与应用。 |
| 题名主题： | 股票市场 市场结构 研究 中国 |
| 索书号： | F832.51/L91 |
| 中图分类： | F832.51 |
| 个人名称等同： | 鲁万波 著 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20111116 |