书目详细信息
： 期权隐含信息与投资组合优化
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-03-071484-8:CNY115.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 期权隐含信息与投资组合优化/.余湄, 李志勇, 汪寿阳著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2022 |
| 载体形态项： | 151页:;+图:;+25cm |
| 提要文摘： | 本书主要以上证50ETF为研究对象，研究期权隐含信息对资产收益率的预测问题，并给出期权隐含信息、收益率预测和投资组合选择的分析框架。 |
| 题名主题： | 期权定价 研究 |
| 索书号： | F830.95/Y74 |
| 中图分类： | F830.95 |
| 个人名称等同： | 余湄 著 |
| 个人名称等同： | 李志勇 著 |
| 个人名称等同： | 汪寿阳 著 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20220303 |