书目详细信息
： Asymptotics and statistical analysis for ruin probabilities in some dependent risk models
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-03-047909-9:CNY58.00 |
|---|---|
| 作品语种： | eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | Asymptotics and statistical analysis for ruin probabilities in some dependent risk models/.杨洋 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2016 |
| 载体形态项： | 147页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 博士后文库 |
| 一般附注： | 中国博士后科学基金资助出版 |
| 提要文摘： | 本书以重大灾害风险相关理论为依据，研究重大灾害下保险公司的相依重尾保险风险模型。本书针对经典的更新风险模型，以及一些与金融保险业息息相关的复杂化了的非经典模型，包含了带利率和不带利率的相依风险模型，以及带有保险与金融风险的离散时风险模型等，利用应用概率论和金融风险理论中的方法，研究得到了保险公司有限时和无限时破产概率的各种渐近估计公式。 |
| 并列题名： | 相依风险模型中破产概率的渐近性与统计分析 chi |
| 题名主题： | 保险业务 破产 风险分析 英文 |
| 索书号： | F840.4/Y53(Y) |
| 中图分类： | F840.4 |
| 个人名称等同： | 杨洋 著 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20160531 |