书目详细信息
： 中国债券信用价差体系研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-03-053487-3:CNY98.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 中国债券信用价差体系研究/.周荣喜, 牛伟宁著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2017 |
| 载体形态项： | 268页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书首先介绍债券的利率及信用价差，综述了国内外学者对信用价差的理论和实证研究成果，然后选取中国债券市场的样本数据，对静态利率期限结构模型和动态利率期限结构模型利用相关算法求解得到信用价差，进而构建回归模型和时间序列模型系统地分析了不同期限、不同行业企业债信用价差的期限结构、影响因素、动态过程以及信用价差的预测、信用价差衍生产品的定价等。 |
| 题名主题： | 债券发行 研究 中国 |
| 索书号： | F812.5/Z61 |
| 中图分类： | F812.5 |
| 个人名称等同： | 周荣喜 著 |
| 个人名称等同： | 牛伟宁 著 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20170705 |