书目详细信息
： 基于随机最优控制的动态保险资金管理问题研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5130-3118-9:CNY36.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于随机最优控制的动态保险资金管理问题研究/.何林著 |
| 出版发行项： | 北京:,知识产权出版社:,2014 |
| 载体形态项： | 177页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 本研究由北京市教委“北京市高校青年英才计划”资助 课题名称“商业养老金管理中的连续时间精算模型与动态优化问题研究”, 课题编号: YETP0181 |
| 提要文摘： | 保险资金管理是保险公司规避风险和实现收益的重要手段。本书中, 资金的范围包括资本金、非寿险和寿险经营中的准备金, 以及养老金经营中的受托管理资金等。在非寿险公司中, 管理者需要动态地选择何时的投融资策略、资产配置策略, 以及分红策略等资金管理策略, 来实现股东回报的最大化。在养老金管理中, 管理者需要制定合适的资产配置策略和资金分配方案, 以实现参保者养老效用的最大化。这些问题将转化为随机最优控制问题, 并利用HJB变分方法等得到最优的控制策略和最优回报函数。 |
| 题名主题： | 保险公司 投资 资金管理 研究 |
| 索书号： | F840.32/H42 |
| 中图分类： | F840.32 |
| 个人名称等同： | 何林 著 |
| 记录来源： | CN 三新书业 20150127 |