书目详细信息
： 期权定价和交易
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-309-14458-1:CNY42.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 310000 |
| 题名责任者项： | 期权定价和交易/.孙健著 |
| 出版发行项： | 上海:,复旦大学出版社有限公司:,2019 |
| 载体形态项： | 251页:;+图:;+23cm |
| 提要文摘： | 本书是作者在北京大学和复旦大学开设的金融衍生品理论和应用课程的教材，不仅介绍了传统的Black-Scholes模型，还介绍了局部波动率模型和随机波动率模型，这些模型可以更好地解释市场中波动率偏态的现象。本书注重理论推导的相对完整，同时力求说明其背后的实质，特别是在业界的应用。作者在纽约衍生品模型定价和交易领域工作将近20年，本书力图填补国内在衍生品定价领域教材上的相对空白。 |
| 并列题名： | Option pricing and trading eng |
| 题名主题： | 期权定价 研究 |
| 题名主题： | 期权交易 研究 |
| 索书号： | F830.95/S96 |
| 中图分类： | F830.95 |
| 中图分类： | F830.91 |
| 个人名称等同： | 孙健 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20190909 |