书目详细信息
： 期权的价格信息与熵定价方法
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5504-2238-4:CNY58.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 510000 |
| 题名责任者项： | 期权的价格信息与熵定价方法/.余喜生著 |
| 出版发行项： | 成都:,西南财经大学出版社:,2016.04 |
| 载体形态项： | 159页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 国家自然科学基金项目 (71301132) 中央高校基本科研业务费专项资金项目 (JBK150803 ; JBK160127) |
| 提要文摘： | 本书共分为十一章, 主要内容包括: 绪论、文献综述与本书篇章结构、预备知识、基准定价方法、风险中性矩 (RNM) 的Model-Free提取方法、基于熵方法的风险中性分布估计、带矩约束的最小二乘蒙特卡罗熵方法 (RME) 的实现等。 |
| 并列题名： | Price-implied information and entropy pricing method of option eng |
| 题名主题： | 期权定价 研究 |
| 索书号： | F830.9/Y75.4 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 余喜生 著 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20160516 |