书目详细信息
： 宏观经济与货币政策冲击对我国国债期限溢价影响:基于DSGE模型的数值模拟与估计
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5692-6432-6:CNY45.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 220000 |
| 题名责任者项： | 宏观经济与货币政策冲击对我国国债期限溢价影响/.唐吉洪著 |
| 出版发行项： | 长春:,吉林大学出版社:,2020.05 |
| 载体形态项： | 124页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书建立了一个含有内部消费习惯、消费偏好、资本调整成本和名义刚性的利率期限结构宏观金融模型, 从微观主体行为角度分析了国债利率期限结构风险源的形成及传导机制, 同时分别考察生产技术、消费偏好及货币政策规则冲击的随机波动和异方差波动形式对我国国债利率期限结构及其风险溢价的影响。 |
| 并列题名： | Macro economy, monetary policy and the risk term structure of China's treasury bonds eng |
| 题名主题： | 国债 利息率 研究 中国 |
| 索书号： | F812.5/T34 |
| 中图分类： | F812.5 |
| 个人名称等同： | 唐吉洪, 著 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20200916 |