书目详细信息
： 金融优化基础
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-302-46392-4:CNY20.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融优化基础/.张清邦编 |
| 出版发行项： | 北京:,清华大学出版社:,2017 |
| 载体形态项： | 120页:;+23cm |
| 丛编项： | 金融数学专业系列规划教材 |
| 提要文摘： | 本书讲授处理非线性最优化问题时必需的基础知识。全书共5章，内容包括最优化问题及风险管理和金融工程中的一些金融优化模型；有限维空间中范数与集合；多元函数分析基础知识；凸分析的基础知识；非线性无约束优化的最优性条件及局部解的迭代算法；CVaR与极小化CVaR；非线性约束优化的最优性条件及其在利润机会鲁棒模型中的应用；对偶理论及其在金融问题中的应用；一般非线性优化的罚函数法；极小极大定理及其在最坏Sharpe率情形的很大值问题等。 |
| 题名主题： | 金融风险 风险管理 教材 |
| 索书号： | F830.9/Z33.5 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 张清邦 编 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20170316 |