书目详细信息
： 组合信用风险管理研究:因子模型及其应用
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-306-03918-7:CNY25.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 440000 |
| 题名责任者项： | 组合信用风险管理研究/.樊婷婷, 李仲飞著 |
| 出版发行项： | 广州:,中山大学出版社:,2011 |
| 载体形态项： | 151页:;+图:;+23cm |
| 提要文摘： | 信用风险是我国金融机构面临的主要风险, 基于组合管理思想的信用风险管理已经成为世界各国的共同选择。近年来, 随着金融市场的发展, 以一些国际性大银行、专门提供金融分析产品和技术支持的专业金融公司、金融分析专家为主导的金融领域研究力量, 越来越重视管理信用资产的研究。本书从组合信用风险的动态描述出发, 将因子模型扩展为动态因子模型及其相应的动态Copula结构, 进行模型参数的估计与检验, 并将因子模型应用于组合信用风险度量、风险归因分析、经济资本配置与绩效评估、信用衍生产品CDO定价当中, 从而形成了积极的信用风险管理理论体系, 为组合信用风险管理实践提供了理论支持。 |
| 并列题名： | Portfolio credit risk management research eng |
| 题名主题： | 信用 风险管理 研究 |
| 索书号： | F830.5/F23 |
| 中图分类： | F830.5 |
| 个人名称等同： | 樊婷婷 著 |
| 个人名称等同： | 李仲飞 著 |
| 记录来源： | CN 三新书业 20111021 |