书目详细信息
： 数据驱动的金融时间序列预测模型研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-03-054250-2:CNY68.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 数据驱动的金融时间序列预测模型研究/.张贵生著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2018 |
| 载体形态项： | 134页:;+图:;+24cm |
| 相关题名附注： | 英文并列题名取自封面 |
| 提要文摘： | 本书借鉴复杂系统视角建模的思想，结合智能计算、计算实验金融、数据挖掘及控制论等相关领域的最新研究成果，“自底向上”地展开金融时序数据经验知识融合下的机器学习预测建模创新研究，以探索金融系统的复杂演化规律。 |
| 并列题名： | Data-driven research on the model of financial time series forecasting eng |
| 题名主题： | 金融 时间序列分析 |
| 索书号： | F830/Z30.8 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 张贵生 著 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20180112 |