书目详细信息
： 复杂系统理论下金融市场联动性及金融风险传染研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-210-14865-4:CNY52.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 360000 |
| 题名责任者项： | 复杂系统理论下金融市场联动性及金融风险传染研究/.孙凌芸著 |
| 出版发行项： | 南昌:,江西人民出版社:,2023 |
| 载体形态项： | 206页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 本书出版由广州市哲学社会科学发展“十四五”规划2023年度课题 (2023GZYB59) “广州推动战略性新兴产业融合集群发展路径研究--基于金融支持的视角”、国家社科基金重大项目 (22&ZD115) “推进共同富裕的金融理论逻辑与有效机制研究”资助 |
| 提要文摘： | 本书基于全球金融市场是复杂系统的理论前提下, 通过复杂系统理论的重要组成部分: 分形分析理论、随机矩阵理论和复杂网络理论这三种理论的数理测度模型对不同金融市场的联动性进行探讨。采用复杂网络理论与金融风险传播理论相结合的实证方法, 以全新的视角对全球金融市场网络的联动行为与特征展开研究, 并对多个市场之间的连接路径进行准确度量, 是对传统的度量方法的完善。研究全球股票市场网络的结构特性对金融风险的传染, 有助于市场参与者了解并掌握金融风险在股票市场中的传染路径及特点, 为我国制定金融风险的预警机制和阻断策略提供参考, 对维护整个金融系统的稳定和经济安全具有重要意义。 |
| 题名主题： | 金融市场 风险分析 研究 |
| 索书号： | F830.9/S97.3 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 孙凌芸, 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20240327 |