书目详细信息
： 金融计量与资产组合计算:基于R平台
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-115-39122-3:CNY59.80 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融计量与资产组合计算/.孟勇著 |
| 出版发行项： | 北京:,人民邮电出版社:,2015 |
| 载体形态项： | 220页:;+图:;+26cm |
| 一般附注： | 国家社会科学基金资助项目 |
| 提要文摘： | 本书主要以金融学经典资产组合理论及Black-Litterman理论为框架, 以R软件为平台, 系统介绍软件操作及金融计量的实务, 本书原代码完全公开, 通过构建经典资产组合, 学习软件操作以及金融计量的基本知识, 特别是金融计量中使用的经典的统计模型, 不但详细介绍了资产组合构建的详细过程, 而且通俗地讲解了高深的统计模型, 不但适于自学, 而且也适于研究, 通过本书代码, 可以原原本本实验复杂的统计模型。 |
| 题名主题： | 金融 计量经济学 研究 |
| 题名主题： | 金融 数值计算 研究 |
| 索书号： | F830/M42 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 孟勇 著 |
| 记录来源： | CN 三新书业 20150611 |