书目详细信息
： 随机波动、极值理论与金融风险测度
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5049-9950-4:CNY36.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 随机波动、极值理论与金融风险测度/.姬新龙著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2019 |
| 载体形态项： | 154页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 兰州财经大学金融学院金融学科建设经费资助 国家自然科学基金项目支持 |
| 提要文摘： | 本书共八章，主要内容包括：绪论；金融风险测度模型及其研究现状；现代金融风险理论与常见金融风险的度量；SV-EVT模型组合构建及动态VaR测度；广义双曲线与SV-EVT的模型组合；马尔科夫波动转换与SV-EVT的组合应用；时变连接函数和SV-EVT模型的组合应用；结论和展望。 |
| 题名主题： | 金融风险 风险管理 研究 |
| 索书号： | F830.9/J11.2 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 姬新龙, 著 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20190808 |