书目详细信息
： 金融资产波动模型与风险度量
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5058-6815-1:CNY20.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融资产波动模型与风险度量/.陈守东著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济科学出版社:,2007 |
| 载体形态项： | 282页:;+图:;+21cm |
| 丛编项： | 吉林大学商学院专著系列 |
| 相关题名附注： | 英文并列题名取自封面 |
| 提要文摘： | 本书从理论与应用两方面手手, 深入研究了金融资产波动模型与风险度量, 系统、详细地介绍了大量金融中使用的重要数量分析模型与方法, 覆盖面广, 包括组合投资、资产定价、波动模型和风险管理等常用的模型与方法, 并通过大量的实证研究展示了这些模型与方法的使用, 部分内容反映了金融领域新的研究成果和前沿的发展。 |
| 并列题名： | Finance assets volatility model and risk measures eng |
| 题名主题： | 金融 分析 模型 |
| 题名主题： | 金融 风险管理 |
| 索书号： | F830/C46.3 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 陈守东, 著 |
| 记录来源： | CN 三新书业 20081229 |