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： 双币种期权与时滞期权定价研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-81113-914-3:CNY20.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 430000 |
| 题名责任者项： | 双币种期权与时滞期权定价研究/.李亚琼, 黄立宏著 |
| 出版发行项： | 长沙:,湖南大学出版社:,2011 |
| 载体形态项： | 127页:;+图:;+21cm |
| 提要文摘： | Black—scholes期权定价公式(1973)是在完备市场假设下得到的，如何进行符合实际的扩展研究是期权定价的重要工作之一。本书采用风险中性鞅测度理论、无套利对冲原理、计价单位变化等方法，以及利用现有的期权定价结论对期权定价的一些扩展问题进行了讨论。本书中主要讨论了固定汇率制度和浮动汇率制度下的双币种期权定价，以及股票价格具有时滞响应的期权定价问题。 |
| 题名主题： | 期权定价理论 研究 |
| 索书号： | F830.9/L44.4 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 李亚琼 著 |
| 个人名称等同： | 黄立宏 著 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20110427 |