书目详细信息
： 分形市场下基金投资风格漂移及其风险测度研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5623-5855-8:CNY68.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 440000 |
| 题名责任者项： | 分形市场下基金投资风格漂移及其风险测度研究/.许林著 |
| 出版发行项： | 广州:,华南理工大学出版社:,2018 |
| 载体形态项： | 256页:;+图:;+25cm |
| 丛编项： | 青椒文库.经济卷 |
| 提要文摘： | 本书在对分形理论与基金投资风格相关理论和文献进行梳理的基础上，从多个角度对基金投资风格漂移及其风险测度问题展开研究。并且，采用了大量的计量模型对基金投资风格漂移识别及其对股市波动性效应进行探讨，通过引入分形理论，构建了基金投资风格理论的分形分析框架，对基金投资风格漂移识别、风险测度及其有效性进行了研究。 |
| 题名主题： | 基金 投资 风险管理 研究 |
| 索书号： | F830.91/X71 |
| 中图分类： | F830.91 |
| 个人名称等同： | 许林, 著 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20190124 |